Elf miljoen transacties per dag, en het product was de vloer
De gebruikers van dit platform waren niet de klanten van de bank. Het waren de modelontwikkelaars die op witwassen jagen, en wat zij nodig hadden was grond die niet bewoog.
Een grote Nederlandse bank
Een datagedreven capability voor transactiemonitoring screent elke dag meer dan elf miljoen transacties op witwassen en terrorismefinanciering. Het product dat hier werd beheerd, was geen detectiemodel. Het was het IT- en datasciencefundament waarop alle andere modeleigenaren en modelontwikkelaars hun detectie bouwden.
Het vraagstuk
De meeste beschrijvingen van de detectie van financieel-economische criminaliteit gaan over de modellen. De modellen zijn het zichtbare deel. Ze zijn ook het deel dat niet kan bestaan zonder iets eronder dat saai, snel en betrouwbaar is.
Als een detectiecapability groeit van start-up naar scale-up, is de manier waarop het misgaat voorspelbaar. Elk modelteam bouwt zijn eigen pipeline, zijn eigen verwerking van features, zijn eigen weg naar productie. Dat werkt, heel even. Daarna zijn er zes varianten van hetzelfde, zes manieren om kapot te gaan, en geen eenduidig antwoord voor een toezichthouder die vraagt hoe een beslissing tot stand kwam.
De moeilijkere productvraag is wie de klant is. Hier was die intern: de modeleigenaren en -ontwikkelaars. Een platformproduct waarvan de gebruikers binnen de eigen organisatie zitten, moet nog steeds worden omarmd, en aan interne gebruikers valt niets te verkopen. Ze zijn alleen te overtuigen, doordat het fundament beter is dan het fundament dat ze zelf zouden hebben gebouwd.
Wat we deden
Het fundament beheren, niet de detecties
Producteigenaarschap van de IT- en datasciencebasis die andere modeleigenaren en modelontwikkelaars gebruiken om detectie van financieel-economische criminaliteit te bouwen en te draaien.
Bouwen voor elf miljoen per dag
Een verwerkingscapability die dagelijks meer dan elf miljoen transacties afhandelt, waarbij volume geen piek is om te overleven maar de normale toestand waar elke ontwerpbeslissing van moet uitgaan.
Van start-up naar scale-up
De overgang waarin informele levering niet meer werkt. Gedeelde standaarden, een vastgestelde weg naar productie en helder eigenaarschap, ingevoerd terwijl de capability nog groeide in plaats van nadat die was vastgelopen.
Gereguleerd door ontwerp
Detectie van witwassen en terrorismefinanciering is werk onder toezicht. Herleidbaarheid en verdedigbaarheid zijn eigenschappen van het platform, geen documenten die er achteraf over worden gemaakt.
Hoe het werkt
Eén basis, veel modeleigenaren
Een gedeeld fundament voor data-engineering en machine learning, zodat modelteams hun tijd besteden aan detectielogica in plaats van aan het opnieuw aanleggen van leidingwerk.
Volume als ontwerpconstante
Elf miljoen transacties per dag is de basislijn, niet de stresstest. Het bepaalt de architectuur in plaats van erdoor te worden opgevangen.
Verdedigbaar door constructie
In werk onder toezicht doet de manier waarop een resultaat tot stand kwam er net zoveel toe als het resultaat. Dat moet worden ingebouwd, niet later worden gereconstrueerd.
Azure, Databricks en Azure ML
Clouddataplatform en machine-learningtooling als basislaag voor modelontwikkeling en scoring in productie.
Kafka, Airflow en Data Factory
Streaming en orkestratie die transactiedata door de pipeline voeren, volgens een schema waar het bedrijf van afhankelijk is.
Terraform en PySpark
Infrastructuur vastgelegd als code, transformaties geschreven in PySpark. De omgeving is reproduceerbaar in plaats van onthouden.
Technologie
Het resultaat
De capability screent meer dan elf miljoen transacties per dag op witwassen en terrorismefinanciering, en de modelteams die die detectie bouwen, werken op een gedeeld fundament in plaats van op zes eigen fundamenten.
De maatstaf voor een platformproduct als dit is onspectaculair: hoeveel van wat een modelontwikkelaar doet is detectiewerk, en hoeveel is infrastructuur waar die nooit aan had hoeven komen. Die verhouding verschuiven is het hele werk.
Alleen cijfers die al openbaar zijn gemaakt, staan hier. Detectiepercentages, modelprestaties, alertvolumes en alles wat de eigen bedrijfsvoering van de bank beschrijft, worden niet gepubliceerd en zullen dat ook niet worden.
De organisatie wordt beschreven naar sector en niet bij naam genoemd. Het transactievolume is het enige gepubliceerde cijfer, en dat staat al openbaar in de functiebeschrijving waarop deze case is gebaseerd. Er worden geen detectielogica, modelprestaties, alertvolumes, drempelwaarden, interne architectuur of namen van collega's gepubliceerd. Niets hier beschrijft hoe detectie van financieel-economische criminaliteit kan worden omzeild.
Verwant werk
Niemand kon zeggen welke subscriptions compliant waren
Een wereldwijde tenant, honderden applicaties op weg naar Azure, en geen enkel overzicht of iets daarvan aan de standaard voldeed.
Het platform stond er. Teams kwamen er nog steeds niet op
Een beheerd cloudplatform, af en klaar, en workloadteams die in de rij stonden om erop te komen. De beperking was nooit de technologie.
We lazen zeven maanden aan offertes en ontdekten dat we het verkeerde bouwden
De roadmap was gebouwd op wat makkelijk te lezen was. Niet op wat het bedrijf echt verkoopt.